Bollinger bandas swing trading sistema no Brasil

A estratégia de bandas de bollinger com a média móvel de 20 períodos é quase semelhante às outras duas estratégias de negociação de bandas de bollinger listadas abaixo (você pode clicar nos links para verificá-las). AS CONFIGURAÇÕES DA BANDA BOLINGER Aqui estão as configurações da banda bollinger: 2 desvio padrão o período deve ser definido para 20 (você também pode tentar período 14) AS REGRAS DE ENTRADA DE COMÉRCIO DA BOLLINGER BANDAS ESTRATÉGIA COM 20 PERIOD Antes que nós começ As regras da estratégia de negociação forex aqui são algumas coisas que você precisa saber sobre este sistema de negociação: se o preço está se movendo abaixo do período de 20 (a linha do meio), então o mercado está em uma tendência de baixa. Se o preço estiver se movendo acima do período 20. Considere o mercado está em uma tendência de alta. Preço tem que vir e tocar a linha de banda de bollinger médio (o período de 20) para qualquer comércio a ser iniciado. A linha de banda de bollinger superior ou as linhas de banda inferiores bollinger pode ser usado para tomar lucro (assim que o preço toca, exitthis é uma opção para tirar proveito em seus comércios) O mercado está em uma tendência de baixa e, em seguida, o preço sobe para tocar o Linha de banda de bollinger média. Assim que esta linha do meio é tocada, coloque uma ordem de venda parar cerca de 3-5 pips sob a baixa do castiçal que tocou. Ou você pode esperar para ver se um castiçal de reversão bearish é formado primeiro antes de colocar o seu fim de venda ordem. A ordem de venda de stop deve ser lugar somente depois que este castiçal fecha. Coloque sua perda stop em qualquer lugar 5-10 pips (ou mais) acima do alto do castiçal. Quando tirar lucro ou sair de um comércio - algumas opções que você pode usar: quando o preço volta para baixo e toca a linha inferior bollinger banda (você sair do seu comércio vender), ou definir o seu nível de lucro tomar igual à distância o preço Viajou em pips durante essa ascensão para tocar a linha de banda de bollinger meio (ver a linha pontilhada azul abaixo no gráfico). Então você usa essa diferença no movimento pip e calcular a que nível de preço abaixo você precisa colocar seu alvo de lucro take. Ou você também pode usar o balanço anterior baixo (inferior) como o seu nível de alvo de lucro. Espero que este gráfico aqui torna as coisas um pouco mais claras para você: Para comprar você tem que fazer o oposto da venda (curto) regras de comércio. É muito fácil: coloque a sua ordem de compra parar 3-5 pips acima do alto do castiçal que toca a linha de banda de meio bolling. Lugar você para a perda 5-10 pips ou mover-se abaixo da baixa deste castiçal. Em seguida, defina-o tomar metas de lucro como descrito acima nas regras de venda, mas no oposto. VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO BOLLINGER BANDS COM 20 PERÍODOS entradas de baixo risco (com pequenas perdas de stop) com um bom risco: relação de recompensa com pode fazer grandes lucros facilmente quando você troca em prazos maiores como o 4hr ou o dia usando ação de preço Castiçais) para confirmar sua entrada aumenta suas chances de um comércio ser rentável. Em um bom mercado de tendências, este sistema funciona muito bem. DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DAS BANDAS BOLLINGER COM 20 PERÍODO Como todos os sistemas e estratégias de negociação, eles têm falhas ou fraquezas quando o mercado se comporta de alguma forma diferente das condições em que foram projetados para se comportar bem. A principal desvantagem da estratégia de bandas de bollinger com o período 20 é que Em um mercado não tendência, este sistema de comércio irá executar mal. Por favor, não se esqueça de tweet e compartilhar este post, clicando nos botões abaixo se youve apreciado isso. Obrigado. Deixe um comentário Cancelar respostaOs três métodos de usar Bollinger Bands reg apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você não podemos dizer, como é realmente uma questão de que você está confortável com. Experimente cada um. Personalize-os para serir seus gostos. Olhe para os comércios que geram e ver se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos - os traders de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Não há realmente nenhuma diferença material desde que cada um é ajustado para caber os critérios dos usuários para o risco e a recompensa e cada testado no universo dos valores que o usuário troca, na maneira que o usuário troca. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, não importa quão bom ele é será usado se o usuário isnt confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você vai descobrir rapidamente que essas abordagens não irá atender você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina? Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, eu ensino porque gosto de ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo como ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro, aprendi bastante e aprendi ainda mais no processo de escrever. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente estas técnicas permanecerá útil até que a estrutura de mercado muda suficientemente para torná-los discutíveis. A razão pela qual a eficácia não é destruída - não importa quão amplamente uma abordagem é ensinada, é que todos nós somos indivíduos. Se um sistema de comércio idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se muitos, estaria usando como ele foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para atender aos seus gostos, e incorporado em sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, não importa quão específica declaração um livro obtém, cada leitor vai longe de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e que, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre Bollinger Bands é que você é suposto para vender na banda superior e comprar na banda inferior que pode trabalhar dessa forma, mas não tem que. No método I, na verdade, comprar quando a banda superior é ultrapassado e curto quando a banda inferior é quebrado para o lado negativo. No método II comprar bem na força como nos aproximamos da faixa superior apenas se um indicador confirma e vender em fraqueza como a faixa inferior é abordado, novamente só se confirmado pelo nosso indicador. No método III comprar bem perto da banda inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então bem apresentar uma variação do Método III para venda. Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Depois da entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente invertida - e saiu que sua abordagem favorita de negociação de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação Talvez o mais elegante aplicação direta de Bollinger Bands reg é um sistema breakout volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. À medida que o tempo passava, o intervalo verdadeiro médio era freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando as médias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa são melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do venerável sistema de breakout de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga. Há duas opções para um stopexit para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comércio está aberto. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabólica, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário. Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo theyll primeira feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você não vai conseguir um sinal breakout até que o movimento real está em curso. No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o whipsaw ocasional pequeno antes de o comércio real aparece. Alguns estoques, índices, etc são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça. Uma vez um falso. Para aqueles que estão dispostos a ter uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsos, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definida -, em seguida, olhar para o primeiro afastamento do intervalo de negociação. Trocar metade de uma posição o primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando um parabólico ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde fake de cabeça não é um problema, ou os parâmetros de banda arent set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode trocar o método I em linha reta. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeça falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas faixas de desvio padrão. Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão youll alcançar e mais explosivo o set ups será. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I detecta primeiro a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. A seleção de um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o processo de seleção futuro como nenhuma regra dura e rápida nunca pode. Apresento aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. Use o Squeeze como um conjunto Então vá com uma expansão na volatilidade Cuidado com a cabeça falsa Use indicadores de volume para pistas de direção Ajustar os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguir Nosso segundo Bollinger Bands método de demonstração reg baseia-se na idéia de que a ação de preço forte Acompanhado de forte ação indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o contrário, a fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Essencialmente esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e nenhum requisito para um Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem usar as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada de Parabolic ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b preço e IMF deve subir acima do nosso limiar. A regra básica é: Se b é maior do que 0,8 e MFI (10) é maior que 80, então compre. Lembre-se que b mostra-nos onde estamos dentro das bandas em 1 estamos na faixa superior e em 0 estamos na faixa inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos a 80 do caminho de cima da banda inferior para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. MFI é um indicador delimitado entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte representando o nível de trigger superior, semelhante em significância a 70 para RSI. Assim, o Método II combina a força de preço com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preço com fraqueza de indicador para prever preços mais baixos. Bem, use os ajustes Bollinger Band básicos de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir os parâmetros MFI bem empregar um antigo indicador comprimento da regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata desta regra é desconhecida para mim, é provável uma adaptação de uma regra de análise de ciclo que sugere usando médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente demasiado curtos, mas que um período de meia-duração para os indicadores funcionou bastante bem. Como com todas as coisas, estas são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Variações do Método II O MACD ponderado em volume pode ser substituído por MFI. A intensidade (limiar) requerida para b eo indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A armadilha principal a evitar é entrada atrasada, desde que muito do potencial pode ter sido usado acima. Um problema com o método II é que as características riskreward são mais difíceis de quantificar, como o movimento pode ter sido em curso para um pouco antes do sinal é emitido. Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar por uma retirada após o sinal e, em seguida, comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores índices de recompensa de risco Seria melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de ações que você realmente comércio ou quer negociar, e definir os parâmetros de acordo com as características desses stocks e seus próprios Risco. Por exemplo, se você negociou ações de crescimento muito voláteis você pode olhar para os níveis mais elevados para a b (maior do que uma é uma possibilidade), MFI e parâmetros parabólicos. Níveis mais elevados de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerariam as paradas mais rapidamente. Mais investidores adversos ao risco devem se concentrar em parâmetros parabólicos elevados, enquanto os investidores mais pacientes ansiosos para dar a estes comércios mais tempo para trabalhar deve se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam no nível stop-out subindo mais lentamente. Um ajuste muito interessante é começar o parabólico não sob o dia de entrada como é comum, mas sob o mais recente ponto baixo significativo ou virada. Por exemplo, na compra de um fundo o parabólico poderia ser iniciado sob o baixo em vez do dia de entrada. Isto tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usando a banda oposta como uma saída permite que esses comércios para desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isto vale a pena reiterar: outra variação desta abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta é dado. Esta abordagem irá reduzir o número de comércios - algumas negociações serão perdidas, mas também irá reduzir o número de whipsaws. Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos comerciais e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: Análise Racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presort nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compra e vender listas Então, tome apenas comprar sinais para as ações na lista de compra e vender sinais para as ações na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Análise Racional, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas que a maioria dos investidores enfrenta. Prescreening para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou estoques problemáticos é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para filtrar sinais é olhar para as Classificações de Desempenho da EquityTrader e fazer compras em ações com valor de 1 ou 2 e vender em ações com classificação de 4 ou 5. Estas são pontuações ponderadas, ponderadas pelo risco, que podem ser consideradas como relativas Força compensada pela volatilidade de baixa. O método compra força Comprar quando b é maior que 0.8 e MFI é maior que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar Método I Explore as variações Use Rational Analysis Método III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 1970 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma percentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturados. Tudo o que você tinha que fazer era multiplicar a média por um mais o percentual desejado para obter a banda superior ou dividir por um mais o percentual desejado para obter a banda inferior, que era uma idéia computacionalmente fácil em um momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia de almofadas colunares, máquinas de adição e lápis, e para a sorte, calculadoras mecânicas. Naturalmente temporizadores de mercado e selecionadores de ações rapidamente assumiu a idéia, uma vez que lhes deu acesso a definições de alta e baixa que poderia usar em suas operações de cronometragem. Os osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas comparando a ação de preço dentro de bandas percentuais para ação oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda hoje amplamente utilizado - fosse um sistema que comparasse a ação do Dow Jones Industrial Average dentro de bandas criadas pela mudança de sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas globais de mercado. A primeira foi uma soma de 21 dias de avançar menos questões em declínio na NYSE. O segundo, também da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), foi uma soma de 21 dias de aumento de volume menos volume para baixo. As marcas da banda superior acompanhadas de leituras de oscilador negativo de qualquer um dos osciladores foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por etiquetas da banda inferior acompanhadas por leituras de oscilador positivo de qualquer um dos osciladores. Leituras coincidentes de ambos os osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados de mercado gerais não estavam disponíveis, um indicador de volume como uma versão de 21 dias Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo útil. Muitas modificações desta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume diário de volume para baixo e os períodos de uso para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel de longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) os viés de longo prazo na estrutura do mercado. Sem esse ajuste, um oscilador de Avanço-Declínio simples ou um volume de volume para baixo podem, provavelmente, enganá-lo de vez em quando. No entanto, usando a diferença entre as médias muito bem se ajusta para os preconceitos de alta ou de baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD para 21, o segundo para 100 eo terceiro para nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços-declínios e volume de volume para cima-para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em percentuais, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 eo terceiro 18. Agora substitua Bollinger Bands reg para as bandas percentuais e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para os mercados de cronometragem. Em uma veia similar, podemos usar indicadores para esclarecer topos e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber se formamos um fundo W2 com b maior no retest do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele tem um padrão semelhante. Se isso acontecer, então compre o primeiro dia forte se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica em tops é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para um alto. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrar, assim como um indicador de volume como Distribuição de acumulação. Depois que tal padrão se desenvolve olhar para vender significativos para baixo dias onde o volume ea faixa são maiores do que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer as partes superiores e inferiores envolvendo uma variável independente, o volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a ter uma melhor visão da natureza mutante da oferta e demanda. A demanda está aumentando através de um fundo W Se assim for, devemos estar interessados ​​em comprar. A oferta está aumentando cada vez que fazemos um novo impulso para um alto Se assim for, devemos estar agendando nossas defesas ou pensando sobre o shorting se assim for inclinado. A linha de fundo aqui é esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Compre a configuração: a etiqueta da faixa inferior e o oscilador positivo Vender a instalação: etiqueta da faixa superior e oscilador negativo Use MACD para calcular os indicadores da respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Band reg Sistema IV, uma abordagem simples e direta para breakouts confirmados. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da menor largura de banda em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmada) se trocarmos mais alto (menor para os padrões de venda) do que o fechamento do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (breakout confirmado) se fecharmos mais alto do que o fechamento do Dia 2.Em essência, estamos à procura de ações que são fortes (fraco) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender seus moves. Tales From The Trenches: A Simple Bollinger Band Strategy Chart por StockCharts Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Band inferior e Fecha-se abaixo dela em 22 de dezembro. Isto apresentou um sinal claro que o estoque estava no território oversold. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fim abaixo da banda inferior seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições. Este transformaram para ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda inferior. Daquele dia em diante, a Intel subiu todo o caminho além da banda Bollinger superior. Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não foi importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com. Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ele quebrou a banda Bollinger inferior em 12 de junho de 2006. Gráfico por StockCharts NYX estava claramente no território do oversold. Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da Banda Bollinger inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e, enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Apenas como no exemplo precedente, havia ainda vender a pressão no estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da banda Bollinger inferior indicou uma condição de sobre-venda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda mais baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Montando a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta não é definitivamente nenhuma exceção. Nos exemplos a seguir, bem demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua o seu declínio como ele monta a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Por exemplo, a IBM fechou abaixo da faixa inferior de Bollinger em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda fez com que o estoque de ir pesadamente. A venda continuou bem passado o dia em que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque voltou e voltou para a banda do meio. Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferiores em 21 de dezembro de 2006. Gráfico por StockCharts A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tomar o estoque abaixo onde bateu um ponto baixo intraday de 76.77 (mais de 6 abaixo da entrada) após somente dois dias de quando a posição foi incorporada. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto. Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro. Durante o selloff não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobre-vendidas. Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo de NYX, o estoque escalou undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez. A estratégia nos colocou corretamente nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda inferior e recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram a mais pressão de venda e montou a banda inferior para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple quanto a IBM voltaram-se e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a montar a banda mais baixa é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos negócios ruins, mas ainda não teria tirado você dos que funcionou. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Sumário Comprar na quebra da banda Bollinger inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em cada cenário, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido. O timing das negociações parece ser a maior questão. Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesado. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novos baixos e continuar em território sobrevendido. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novas baixas. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco.